Forum / Investition und Finanzierung 1 / 9. Online Test

Wie hoch ist der Par-Zinssatz nach dem Basel II-Barwertmodell für eine endfällige Finanzinvestition mit Kuponzahlung in konstanter Höhe, wenn folgende Daten vorliegen: Nennwert = 100 GE Ausfallwahrscheinlichkeit PD = 5,2% Verlustquote LGD = 42% Exposition EAD = Nennwert und sich der ein- sowie zweijährige Zinssatz auf 4% bzw. 5% beläuft.

Eingaberegeln:

• Nur Zahlen - gegebenenfalls mit Beistrich für Nachkommastellen - eingeben! (keine Dimensionen zB. GE, €...)
• Prozentsätze als Anteile angeben! (zB. 75,78% muss als 0,7578 eingegeben werden.)
• Die Ergebnisse auf 4 Nachkommatellen runden. (zB. 12,3456789ergibt auf 4 Stellen gerundet 12,3457.) Antwort: Feedback Die richtige Antwort ist: 0,075239633038555

Ein endfälliger Kredit mit zweijähriger Laufzeit hat einen Nennwert von 100 GE und einen Nominalzins von 6%, welcher am Ende jeden Jahres bezahlt wird. Die Ausfallwahrscheinlichkeit beträgt PD = 4,8%. Wenn ein Ausfall eintritt, ergibt sich eine Verlustquote von LGD = 66%. Wie hoch ist die für den Zeitpunkt t2 erwartete Zahlung?

Die richtige Antwort ist: 97,621888

Ein endfälliger Kredit mit zweijähriger Laufzeit hat einen Nennwert von 100 GE und einen Nominalzins von 4%, welcher am Ende jeden Jahres bezahlt wird. Die Ausfallwahrscheinlichkeit beträgt PD = 6,4%. Wenn ein Ausfall eintritt, ergibt sich eine Verlustquote von LGD = 60%. Wie hoch ist die für den Zeitpunkt t2 erwartete Zahlung? 93,510144