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Beispiele Folien
Hallo, habe die Vorlesung zwar besucht aber blöderweise die Beispiele nicht mitgeschrieben, habe gerade ein Problem bei der Portfolio-Theorie, Seite 14 weiß jemand wie ich hier genau auf die Varianzen komme(0,003000)?
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Super danke, weißt du auch noch wie man diesen letzen Erwartungswert auf Folie 25 berechnet, bei der Wahl des optimalen Portfolios?
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Hier mein Lösung für das Beispiel auf Seite 27 Portfolio-Selektion. Stimmt?s?
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Bei mir kommt bei StdAbw (bei A 20% & B 80%) = 8,94% raus und dann ist E[u(rpf)|F0] = 0,13162
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@Christian_Kraus ich habe es gestern alles durchgerehcnet und habe auch die selben Werte bekommen, dass das Ideale Portfolio eine 30%/70% Verteilung ist. @Christian7 ja du hast die richtige StdAbw bei 20%/80% bekommen und auch dein E[u(rpf)|F0] = 0,13162
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@Christian ja deine Rechnungen dürften stimmen aber pass auf wegen der Sigma-Formel die gilt nur weil in der Angabe die korrelation als 0 gegeben ist wäre sie 1 oder -1 oder 0,5 was auch immer nur nicht 0 wäre die Formel falsch
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Aktuelle xls-Blätter
Anbei meine aktuellen xls-Blätter, wäre nett wenn noch mehr xls-Blätter ausarbeiten.
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z.B. zu Folie 10 StdAbw 13,17%: Mittelwert berechnen von: 32,25%, 12,13%,12,13%, -4,94% = (32,25+12,13+12,13-4,94)/4 = 12,8925% Varianz berechnen s2 = ((32,25-12,89)2+(12,13-12,89)2+(12,13-12,89)2+(-4,94-12,89)2)/4 = 173,47% StdAbw = sqrt(Varianz) = sqrt(s2) = sqrt(173,47%) = 13,17% Man kann aber auch einfach am Taschenrechner die Statistikoption verwenden dann spart man sich das rechnen.
Link: Berechnung der Standardabweichung
und zu 1,0174: das ist auf Folie 11 berrechnet
EDIT: Hat jemand eine Ahnung wie man auf die Werte RPF,1 & RPF,2 kommt, auf die 15,00% komme ich mit der Fomel von Folie 11: 0,15 = 0,250,5+0,050,5 Aber wie kommt man auf die -2,5%?
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Danke erstmal, für die Antworten . Auf Folie 17 Erstbewertung Kauf-Option Call wie kommt man auf dieses X(A,0)?? 61,64%? Wenn ich das Hab kann ich wieder was fertig gerechnetes online stellen;)
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Meiner Meinung nach muss das gegeben sein bzw. man kann sich das aus der Tabelle der Standardnormalverteilung ablesen. Hab auch eine Formel gefunden um das zu berrechnen. N(d1)=1/sqrt(2*pi)integral(e^(-0,5z^2)dz) from -oo to d1 N (d) = Funktionswert der kumulativen Normalverteilung an der Stelle d Übernehme aber keine Verantwortung, ich habe es einfach immer als gegen angenommen.
Edit: Formel steht auch auf wikipedia: Tabelle Standardnormalverteilung ? Wikipedia
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Mit den Werten von Optimale Investment-Strategie Risikoloses Asset (Fixiertes Wertpapier) Seite-6 und Konstante (1/2, 1/2)-Investment-Strategie Seite-10 komme ich nicht dahinter wie sich die Werte auf I16(0,00%; 13,17%) & I17(0,9410; 1,0174) errechnen? Anbei meine xls-Blätter.
Ich habe in dem Dokument die Kästchen I14, I15 und I16 bearbeitet. Da alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich sind können wir die Gewichtung außer acht lassen. Für die Standardabweichung muss man in die Standardabweichung einer Grundgesamtheit berechnen und nicht die einer Stichprobe!
Bei der Prüfung würde ich dafür einfach die Statistik-Funktionen vom Taschenrechner nutzen.
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Christian @christian7
Wirtschaftsingenieur... · Technische Universit...
Immer die Summen von (rA,t minus dem Wert aus ri) zum Quadrat aufaddieren, dividieren durch 8 [(0,1-0,1)2+(0,3-0,1)2+(-0,1-0,1)2+(-0,1-0,1)2+(-0,1-0,1)2+(0,1-0,1)2+(0,1-0,1)2+(0,3-0,1)2+(0,3-0,1)2]/8=0,03
Könntest du vielleicht auch die anderen Beispiele aus den Folien die du durchgerechnet hast hier hochladen. Wäre eine große Hilfe!
Im Anhang die Folien aus WS2014. Achtung: Folien 4 Folie 3 statt -5% sollte da -10% stehen (Tippfehler)