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Beispiele Folien
Hallo, habe die Vorlesung zwar besucht aber blöderweise die Beispiele nicht mitgeschrieben, habe gerade ein Problem bei der Portfolio-Theorie, Seite 14 weiß jemand wie ich hier genau auf die Varianzen komme(0,003000)?
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Nein leider auch nicht. Hast du die Beispiele im 3. Foliensatz (Derivative Finanzinstrumente: Bewertung & Verbuchung) die ganz am Schluss kommen, Folie 35-36, gemacht ; bin mir nicht sicher?
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Ja und wurde auch schon einmal ausgearbeitet https://www.studify.at/tu-wien-mb-wimb-vt/bachelor/investition-und-finanzierung-2-vu/2144-pruefung-am-11-11-2013-a-2.html Das PDF das man dort findet deckt sich mit dem was ich als Lösung schreiben würde.
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EDIT: Hat jemand eine Ahnung wie man auf die Werte RPF,1 & RPF,2 kommt, auf die 15,00% komme ich mit der Fomel von Folie 11: 0,15 = 0,250,5+0,050,5 Aber wie kommt man auf die -2,5%?
Habe das ganze auch einmal in Excel getippt und es so gestaltet, das man nur die Angaben einsetzen muss. Ich hoffe damit klären sich alle Fragen zu den Tabellen im letzten Foliensatz.
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Ich komme bei dem Bsp. auf Folie 27(Portfoliomangement) auf die selben Ergebnisse wie ihr (Verteilung 30/70 und 20/80) -> als is das Portfolio mit 30/70 optimal. Wenn man allerdings die Varianz nach a_A ableitet und =0 setzt -> auf a_A umformt, sollte ja der optimale Anteil von a_A rauskommen.
Da kommt allerdings 20%/80% raus.
dVar[r_PF]/da_A = 0 a_A = 0,2 = 20%
Kann mir wer weiterhelfen?
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Ich komme bei dem Bsp. auf Folie 27(Portfoliomangement) auf die selben Ergebnisse wie ihr (Verteilung 30/70 und 20/80) -> als is das Portfolio mit 30/70 optimal. Wenn man allerdings die Varianz nach a_A ableitet und =0 setzt -> auf a_A umformt, sollte ja der optimale Anteil von a_A rauskommen.
Da kommt allerdings 20%/80% raus.
dVar[r_PF]/da_A = 0 a_A = 0,2 = 20%
Kann mir wer weiterhelfen?
Wenn du die Varianz nach a_A ableitest und null setzt, erhältst du das risikominimale PF und das passt, da dann für 20% A die StdAbw mit 8,944 am geringsten ist. Das risikominimale PF muss aber nicht das mit dem höchsten Erwartungsnutzen sein. Das ist bei 30% A.
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wie kommt man bei den 3.folien seite 29 auf das xL,t=N(-d1,t) sowie auf xA,t=N(-d2,t)?
Georg @Georg1899
Wirtschaftsingenieur... · Technische Universit...
Kann irgendwer die Beispiele im ersten Foliensatz? Ich verstehe da weder die Beispiele die eigentlich Vorgerechnet sind noch die zum selber rechnen.