Forum / Investition und Finanzierung 1 / 11. Online Test
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Wie hoch ist der arbitragefreie Wert eines Aktien-Forward mit einjähriger Laufzeit und einem Terminpreis von EUR 105,--, wenn der zeitdiskrete Zinssatz (R) 5,5% und der Preis der Aktie EUR 90,-- betragen Antwort: Feedback Die richtige Antwort ist: -9,53
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[MENTION=3357]marco[/MENTION]
Welche formel hast du da verwendet um das zu rechnen?
Lg
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1.) Das Duplikationsportfolio von Forwards wird im Zeitablauf laufend umgschichtet falsch 2.) Beim Cash Settlement liefert der Forward-Verkäufer bei Forward-Fälligkeit dem Forward-Käufer das Basisobjekt. falsch 3.) Festgeschäfte haben sowohl ein Gewinn- als auch ein Verlustpotential richtig
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Rechenaufgabe: Wie hoch ist der arbitragefreie Wert eines Aktien-Forward mit einjähriger Laufzeit und einem Terminpreis von EUR 95,--, wenn der zeitdiskrete Zinssatz (R) 4,5% und der Preis der Aktie EUR 80,-- betragen Die richtige Antwort ist: -10,91
Lösung: ((95/1,045)-80)*-1
Liest sich komisch... funktioniert aber!!
lg
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die formel für den arbitragefreien Wert lautet: Preis der Aktie - Terminpreis/(1+zinssatz)^laufzeit
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Berechnen Sie den Terminpreis eines Aktien-Forward mit 2-jähriger Laufzeit, wenn der zeitdiskrete Zinssatz (R) 4% und der Preis der Aktie EUR 190,-- betragen
Die richtige Antwort ist: 205,5
Formel:
F0,T = PA,0 * (1 + R0,T)^T0,T = 190 * (1 + 0,04)^2
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Wie hoch ist der arbitragefreie Wert eines Aktien-Forward mit einjähriger Laufzeit und einem Terminpreis von EUR 100,--, wenn der zeitdiskrete Zinssatz (R) 5% und der Preis der Aktie EUR 85,-- betragen
Die richtige Antwort ist: -10,24
Michael @Mikeeee
Wirtschaftsingenieur... · Technische Universit...
210*(1,06)^2