Forum / Investition und Finanzierung 1 / 9. Online Test
9. Online Test
Wie hoch ist der Par-Zinssatz nach dem Basel II-Barwertmodell für eine endfällige Finanzinvestition mit Kuponzahlung in konstanter Höhe, wenn folgende Daten vorliegen: Nennwert = 100 GE Ausfallwahrscheinlichkeit PD = 2,9% Verlustquote LGD = 45% Exposition EAD = Nennwert und sich der ein- sowie zweijährige Zinssatz auf 4% bzw. 5% beläuft.
Antwort: 0,064528638038845
+2
Das Basel II-Barwertmodell basiert auf dem traditionellen Barwertansatz falsch
Beim Basel II-Barwertmodell werden die erwarteten Cash Flows mit risikoadjustierten Diskontfaktoren abgezinst falsch
Probability of Default gibt die Wahrscheinlichkeit für einen Kreditausfall an richtig
+1
Beim Basel II-Barwertmodell werden die erwarteten Cash Flows mit risikoadjustierten Diskontfaktoren abgezinst --> falsch
Zur Berechnung der Par-Zinssätze werden im Basel II-Barwertmodell u.a. auch die Ausfallwahrscheinlichkeiten benötigt --> richtig
Loss Given Default bezeichnet die Einbringungsquote, welche im Falle eines Kreditausfalls bezahlt wird. --> falsch
±0
Je höher ceteris paribus die Ausfallwahrscheinlichkeit, desto höher ist im Basel II-Barwertmodell der Barwert. falsch Je niedriger ceteris paribus die Verlustquote, desto höher ist im Basel II-Barwertmodell der Barwert. richtig
±0
Wie hoch ist der Par-Zinssatz nach dem Basel II-Barwertmodell für eine endfällige Finanzinvestition mit Kuponzahlung in konstanter Höhe, wenn folgende Daten vorliegen: Nennwert = 100 GE Ausfallwahrscheinlichkeit PD = 3,6% Verlustquote LGD = 55% Exposition EAD = Nennwert und sich der ein- sowie zweijährige Zinssatz auf 4% bzw. 5% beläuft.
Antwort: 0,071961653116953
±0
HI kann vl kurz wer posten wie man das mit dem Basel II Ausrechnet ? Wär super :) Danke
+1
Ein endfälliger Kredit mit zweijähriger Laufzeit hat einen Nennwert von 100 GE und einen Nominalzins von 5%, welcher am Ende jeden Jahres bezahlt wird. Die Ausfallwahrscheinlichkeit beträgt PD = 5,3%. Wenn ein Ausfall eintritt, ergibt sich eine Verlustquote von LGD = 67%. Wie hoch ist die für den Zeitpunkt t2 erwartete Zahlung?
95,821248
+3
hier die Excel-Datei für die Rechenaufgaben aus einem älteren Thread :) der Link dazu: https://www.studify.at/tu-wien-mb-wimb-vt/bachelor/investition-und-finanzierung-1-vu/683-8-online-test.html
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Maximilian @maexAutor
Wirtschaftsingenieur... · Technische Universit...
Wie hoch ist der Par-Zinssatz nach dem Basel II-Barwertmodell für eine endfällige Finanzinvestition mit Kuponzahlung in konstanter Höhe, wenn folgende Daten vorliegen: Nennwert = 100 GE Ausfallwahrscheinlichkeit PD = 5,7% Verlustquote LGD = 45% Exposition EAD = Nennwert und sich der ein- sowie zweijährige Zinssatz auf 4% bzw. 5% beläuft.
Antwort: 0,079650785431147