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Prüfung am 11.11.2013
War vl jemand in den VOs und kann mir sagen ob er etwas über die Prüfung gesagt hat? Welche Theoriefragen können kommen und wie sind die Rechenbeispiele aufgebaut? Kommen da eher Tabellen oder "normale" Rechnungen mit Textangaben? Darf man wieder eine Formelsammlung verwenden und wie bereitet ihr euch vor? Falls jemand die Beispiele aus den Folien gerechnet hat, könnte die vl derjenige dann auch hier posten?
Lg
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Lösung Musterklausur IuF 2.1
Habs mal versucht zu lösen.
Mir fehlen Fragepunkt Ic) und III). Vll hat die ja wer von euch und könnte die hochladen! Zudem bin ich mir bei keiner Lösung zu 100% sicher. D.h. bitte um Kritik!!!
mfg luki
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Bei 2. musst du anders vorgehen. Es sind ja für die verschiedenen Korrelationen die optimalen Portfolios gefragt und die liegen aber nicht immer bei 60%-40%
Du musst in der Formel für die varianz aB=1-aA einsetzen, diesen Zusammenhandg dann nach aA ableiten und =0 setzen --> aA mit der minimalen Varianz
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#Oppugnator
kann es sein, dass du bei IV.b vergessen hast das sigma_B zu quadrieren?
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Hallo kann jemnd sagen, welche Bsp alle in der VO besprochen wurden ? Er hat anscheinend nicht alle gemacht. Lösungsweg dazu wäre natürlich aus super.
lg
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es kommen offene Verständnisfragen wäre super wenn jemand postet welche Bsp während der Vo durchgerechnet wurden und somit Prüfungsrelevant sind! Danke
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Oppugnator: Wie erklärst du 1,b?
Hi Oppugnator,
beim durchrechnen deiner Lösung erscheint mir etwas komisch. Es ist bei 1,b die Wahrscheinlichkeit der negativen Renditen gefragt. Du hast als Lösung 11,76 (also die Standardabweichung) angegeben. Ist nicht vielmehr nach der Differenz Zwischen Standardabweichung und Erwartungswert gefragt??!! Das wären dann 0,96% Lg andi
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Formel
Ich finde die Formeln nicht mit der die optimale Portfolio selek EXCEL berechnet wurde. Könnte mir bitte wer weiterhelfen wie die berechnung funktioniert?
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Falls wer von euch die beiden Beispiel, die der Schneider angeblich in den beiden ersten Einheiten durchgerechnet hat mitgeschrieben hat wäre es toll wenn er die hochladen könnte.....
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Hier sind die gelösten Aufgaben vom 3. Foliensatz. Müsste eigentlich so stimmen, bei Punkt 5 bin ich jedoch nicht ganz sicher.
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hey ich hab leider selbst keine Mitschrift, aber beispiel 1 b) und c) hätte ich auch etwas anders gelöst klingt meiner meinung nach auch logischer
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müsste so stimmen...wo hast du denn die tabellen für dienormalverteilung her...aus dem stochastik skript oder haben wir in dieser vo auch eine zur verfügung gestellt bekommen?
Lukas @Oppugnator
Wirtschaftsingenieur... · Technische Universit...
also ich denke er wird vll morgen noch etwas zu prüfung sagen. und bezgl bsp.: ich vermute mal, dass die bsp am ende des foliensatzes 2 und 3 kommen. zumindest ist das das einzige meiner meinung nach, das einer "musterklausur" nahe kommt.
zudem wollte ich fragen ob da schon jmd etwas gelöst hat bzw. ob das in der vo behandelt wurde???
die bsp häng ich noch einmal dran