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Case Study 2015W
Hallo leute! Wir haben noch ziemliche Probleme bei der Bearbeitung unserer Case study, wäre um jede Hilfe froh. Zum einen versteh ich noch nicht wie man die Korrelation der 3 ausgewählten Portfolios berechnet und zum anderen wie man mit 3 Firmen die optimalen Anteilsprozente für mein Portfolio berechnet..
Danke, Mfg Maurice
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wie habt ihr die monatlichen renditen berechnet? habt ihr da einfach pro monat adj close / open - 1 gerechnet?
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oder habts ihr überhaupt die formeln für Ê[r] im Buch S. 136 (64), was ja eig nur der durchschnitt... und mit (65) die Varianz?
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Ich habe es auch wie du gemacht. Dann jeweils den Mittelwert aus den vergangenen Renditen berechnet und diese als erwartete Renditen herangezogen. Nur sind dann alle erwarteten Renditen negativ???
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Ich hab e Erwartungswerte r jahrlichen Rendite und deren Standardabweichung von ABB Ltd. berechnet und schaut so aus .
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Für Punkt 1 dürfte dieser Link sehr hilfreich sein: http://aktien-mit-strategie.de/korrelation-mit-openoffice-calc-berechnen/
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wie kommt man auf die geeigneten Parameter der Nutzenfunktion? und wie werden die Ergebnisse der Out of Sample Validierung graphisch dargestellt?
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kann jemand die formeln hochladen die ihr verwendet habt für punkt 2 und 3 wäre sehr hilfreich
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Hat Punkt 4 schon wer erledigt bzw Ansätze wie dieser zu lösen ist? Finde leider in den Foren bzw den Unterlagen vom Professor Schwaiger so gut wie nichts dazu...
Luka @Auron
Maschinenbau · Technische Universit...
steh auch an weis jemand wie man punkt 2 berechnet. Etwa nur mit der Formel im Buch