Forum / Investition und Finanzierung 1 / 11. Online Test

Michael ±0

210*(1,06)^2

Marco ±0

Wie hoch ist der arbitragefreie Wert eines Aktien-Forward mit einjähriger Laufzeit und einem Terminpreis von EUR 105,--, wenn der zeitdiskrete Zinssatz (R) 5,5% und der Preis der Aktie EUR 90,-- betragen Antwort: Feedback Die richtige Antwort ist: -9,53

Clarissa ±0

emeine fragen

Manuel +1

[MENTION=3357]marco[/MENTION]

Welche formel hast du da verwendet um das zu rechnen?

Lg

Leopold -2

meine Theoriefragen

Anamarija ±0

1.) Das Duplikationsportfolio von Forwards wird im Zeitablauf laufend umgschichtet falsch 2.) Beim Cash Settlement liefert der Forward-Verkäufer bei Forward-Fälligkeit dem Forward-Käufer das Basisobjekt. falsch 3.) Festgeschäfte haben sowohl ein Gewinn- als auch ein Verlustpotential richtig

Gernot ±0

Mein MC test

Christian +1

Rechenaufgabe: Wie hoch ist der arbitragefreie Wert eines Aktien-Forward mit einjähriger Laufzeit und einem Terminpreis von EUR 95,--, wenn der zeitdiskrete Zinssatz (R) 4,5% und der Preis der Aktie EUR 80,-- betragen Die richtige Antwort ist: -10,91

Lösung: ((95/1,045)-80)*-1

Liest sich komisch... funktioniert aber!!

lg

Tahmoores ±0

hallo,

ist der Übungsfragen-Endtest auch für die punkte relevant?

Ralph -1

die formel für den arbitragefreien Wert lautet: Preis der Aktie - Terminpreis/(1+zinssatz)^laufzeit

Reinhard ±0

Berechnen Sie den Terminpreis eines Aktien-Forward mit 2-jähriger Laufzeit, wenn der zeitdiskrete Zinssatz (R) 4% und der Preis der Aktie EUR 190,-- betragen

Die richtige Antwort ist: 205,5

Formel:

F0,T = PA,0 * (1 + R0,T)^T0,T = 190 * (1 + 0,04)^2

thomas +1

Wie hoch ist der arbitragefreie Wert eines Aktien-Forward mit einjähriger Laufzeit und einem Terminpreis von EUR 100,--, wenn der zeitdiskrete Zinssatz (R) 5% und der Preis der Aktie EUR 85,-- betragen

Die richtige Antwort ist: -10,24

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